Временным рядом называется совокупность наблюдений y(t1), y(t2),…,y(tn) анализируемой величины Y(t), произведенных в последовательные моменты времени t1, t2,…,tn. Чаще всего наблюдения регистрируются через постоянные промежутки времени. Значение y(tk), полученное в момент времени tk называется уровнем ряда.
В общем случае наблюдения временного ряда, в отличие от элементов случайной выборки, являются статистически зависимыми (автокоррелируют) и не равновероятными
при
Наличие зависимости, сформированной в результате воздействия различных факторов, формирует основу для определения прогнозных значений временного ряда (т.е. для определения оценок для неизвестных значений y(tn+k) по предыдущим значениям y(t1), y(t2),…,y(tn), где k – горизонт прогноза). Факторы принято называть компонентами или составляющими временного ряда, основными из которых являются:
— тенденция – соответствует медленному изменению, происходящему в некотором направлении, которое сохраняется в течение значительного промежутка времени. В литературе тенденцию также называют трендом или долговременным движением;
— циклические колебания – более быстрая, чем тенденция, квазипериодическая динамика, в которой есть фаза возрастания и фаза убывания;
— сезонные колебания – соответствуют изменениям, которые происходят регулярно в течение года, недели или суток;
— случайные флуктуации – беспорядочные движения относительно большой частоты, которые порождаются влиянием разнородных событий на изучаемую величину (несистематический или случайный эффект).