Прямой метод поиска экстремума

Прямой метод поиска экстремума

Поиск состоит из последовательности шагов исследовательского поиска вокруг базисной точки, за которым, в случае успеха, идет поиск по образцу.

Суть метода. Задается некоторая начальная точка Х[0]. Изменяя компоненты вектора Х[0], обследуется окрестность избранной точки, в результате чего находится направление, в котором уменьшается функция Z = f(X). В выбранном направлении осуществляется спуск до тех пор, пока значение функции уменьшается. После того, как в данном направлении не находится точка с меньшим значением функции, уменьшается величина шагу спуска. Если последовательные дробления шагу не приводят к уменьшению функции, от выбранного направления спуска отказываются и осуществляется новое обследование окрестности и т.д.

Метод не нуждается в знании целевой функции в явном виде, разрешает легко учитывать ограничение на отдельные переменные, а также сложные ограничения на допустимую область поиска.

Недостатком метода является то, что в случае сильно извлеченных, согнутых линий уровня целевой функции, он может не обеспечить движение к точке минимума.